美联储周三表示，其年度银行压力测试结果显示，美国最大的银行拥有足够的资本来应对经济灾难，但同时也指出，银行资产负债表上的风险正在增加。
这项备受关注的测试将银行置于一系列理论上的、剧烈的金融系统冲击中，结果显示，大型银行在承受总计约6850亿美元的假设损失后，仍然拥有超过监管机构最低普通股本要求的资本。
美联储负责监管事务的副主席Michael Barr表示，尽管测试的严峻程度与去年相似，但今年的理论损失更高，因为“银行资产负债表的风险有所增加，费用也更高。”2023年的损失为5410亿美元。
Barr在周三的一份声明中称：“虽然银行有能力承受我们测试的特定假设衰退，但压力测试也证实了一些需要关注的领域。”
美联储指出，银行信用卡余额增加和拖欠率上升导致信用卡预期损失增加，银行的企业信用卡组合风险加大，费用增加和手续费收入减少的组合是造成这些损失的因素。
今年，美联储测试了包括摩根大通、美国银行和富国银行在内的美国最大的31家银行，以及像Regions Financial和Fifth Third Bancorp这样的中型区域性贷款机构。
今年的假设情景与2023年的大体相当，包括全球经济严重衰退，商业地产价格下跌40%，房价下跌36%，失业率上升到10%。
在这些假设情况下，银行的普通股一级资本比率将从12.7%下降2.8个百分点至9.9%。美联储表示，这比去年的2.5个百分点降幅更大，但与最近的压力测试范围相同。
美联储的年度压力测试结果受到分析师和投资者的密切关注，因为它们描绘了美国最大的银行在严重经济下行中如何表现的图景，这些银行是企业和消费者获取信贷和其他需求的依赖对象。
这些测试是在2008年金融危机后创建的，帮助决定银行必须持有多少资本来应对经济低迷。反过来，它们也指示银行是否以及在多大程度上可以增加向股东支付的股息和股票回购计划。
这一结果的出现正值美国金融监管机构权衡对其要求大型银行在资产负债表上持有的资本水平做出重大调整之际，而这一努力遭到了贷款人的普遍反对。不过，业内人士预计，监管机构最终会以一种对大银行更友好的方式淡化其最初的提议。
发表评论